Administração Gestão de Riscos

De acordo com a Teoria do Portfólio de Harry Markowitz, quando se combinam distintas proporções em uma carteira de dois ativos, cuja correlação linear dos retornos históricos é igual a -1, é correto afirmar, com relação ao risco total das carteiras resultantes, que:

  • A.

    o risco varia entre o risco do ativo de maior risco e zero;

  • B.

    o alfa do título ou ação é positivo;

  • C.

    a distribuição de probabilidade é uma t-student;

  • D.

    pode ser mensurado por meio do coeficiênte de pearson;

  • E.

    é medido pelo parâmetro sigma.