59-Seja S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), onde X é a variável aleatória de sinistros ocorridos em t, num processo de ruína em um período infinito, buscando garantir a solvência da Seguradora em qualquer tempo futuro e se Xi é independente e identicamente distribuído, com função de distribuição de probabilidade P (x) e se Xi é independente do processo [N(t), t ≤ 0] , onde N(t) tem distribuição Poisson (λ t). Então, temos que:
  • A. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Log normal.
  • B. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição qui quadrado.
  • C. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Normal (μ, ¶).
  • D. S (t) = X1 + X2 +...+ Xn(t), é uma distribuição Poisson Composta (λt, P(x)).
  • E. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Gama.